美元掉期成本计算公式 美元兑人民币掉期点数受什么影响

掉期点”怎么计算的

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

F=S*（1+Ia）/（1+Ib）不过现实情况中，人们对目标货币的升贬值预期也会体掉期点上，具体来说，人民币贬值预期高，那么掉期点就会升高，因为预期未来你要用更多的人民币来换回美元，反之亦然。

掉期交易就是，现在以即期汇率买（卖）一种货币，到期时以约定汇率再卖出（买回）这个货币，约定价格和即期价格的差就是掉期点。远期掉期是指为满足投资者特殊投资期要求，而结合两项期限不同掉期的掉期协议。

如即期价格美元兑人民币=5，远期价格6，即掉期点就是6-5=0.1=1000bp。掉期点应该反映的是两种货币的利率差，也就是利率平价即F=S乘以（1+Ia）/（1+Ib）。

掉期点=SPOT * （R2-R1）/（1+R1），其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。掉期点=0.7387*（1%-6%）/（1+6%）= - 0.0348 由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。贴水点是348点。

其计算过程可以分为4个步骤： 　（1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。 　（2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。

抛补套利的外汇交易怎样计算套利利润

1、计算公式 掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100 抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。

2、掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。

3、再在伦敦市场兑换成美元，减去投入的美元，即为套汇收益：100000*9200*1/7800*0040-100000=0.4381美元。

4、可在进行抛补套利。过程：美元即期兑换成瑞士法郎，进行3个月投资，同时将3个月后由回的投瑞士法郎资本利做远期卖出，三个月后投资由回，履行远期合约。

5、+5%）/R=1+3% R=513165 一年后均衡汇率约为5132 6个月后的均衡汇率为5066 502（1+5%）/503=04931+3% 所以存在套利机会，套利方向高利率货币兑换成低利率货币。

即期汇率:EUR/USD1.2851/63,一个月掉期率-2/1,两个月掉期率0/3.求1.5...

一个月远期汇率1950，低于2012，汇率欧元兑美元贴水，贴水幅度为2012-1950=0.0062，即62点。

首先，我们需要将EUR/USD和AUD/USD转换成USD/EUR和USD/AUD。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。

需要准备的材料分别有：电脑、C语言编译器。首先，打开C语言编译器，新建一个初始.cpp文件，例如：test.cpp。在test.cpp文件中，输入C语言代码：。

这是一个算术序列，可以使用下列公式计算：S（N）= N * A（1）+ N *（N-1）* D / 2或S（N）= N *（一（1） + A（N）/ 2，其结果是5050。

掉期外汇交易题目,求解答啊

【答案】：A，B 本题考查外汇掉期交易的类型。外汇掉期交易包括现货对远期以及远期对远期的两种类型。

个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。

【答案】：A、B、C 外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易、隔夜掉期交易。

答案】：C 掉期的交易类型分为即期对远期的掉期交易，隔日掉期交易 ，远期对远期的掉期交易。其中即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。

假设纽约市场利率为6%,伦敦市场利率为4%,即期汇率为GBP1=USD...

假设纽约外汇市场即期汇率为GBP1=USD5870-5880，一个月贴水0.3-0.2美分，求该笔掉期成本。

根据利率平价理论，即期利率高的货远期贴水（贬值），该例中英镑利率高，远期贬值，贬值率与利差一致，远期汇率：GBP1=USD5370*（1-5%/4）=5274，远期美元贴水96点。

三月期的远期汇率为：GBP1=USD6025-0.0040---6045-0.0030 =5985/6015 因为一英镑兑换的美元减少，所以三月期的美元升水、英镑贴水。